Всем доброго дня!

Сегодня мы не станем долго отнимать Ваше внимание сделками и графиками.
Данная статья больше подойдет для тех, кто допускает ошибки и торгует против тренда. ПОЧЕМУ ТАК? Многие пытаются словить небольшой отскок против движения и довольствоваться малым, вместо того, чтобы, наоборот, присоединиться к крупному игроку, который движет «железнодорожным составом» по ТРЕНДУ.

АНАЛОГИЮ движения по тренду мы всегда проводим с ПОЕЗДОМ. Это связано с тем, что данный пример больше всего подходит для понимания трендовой ситуации. Есть много пользователей, которые не разделяют пристрастие к  ТРЕНДУ, но это выбор каждого.

Вернемся к нашему поезду. Представьте себе, что крупный игрок задумал осуществить свой коварный план (в нашем примере это будет ЛОНГовый сценарий) и начинает набирать позицию возле определенного уровня, предположим это будет вокзальное ДЕПО, где поезд подготавливают к маршруту из точки А в точку D.
Мы взяли D по той причине, что у нас есть уровни как поддержки, так и сопротивления. В этом примере А является отправной точкой как уровень поддержки, где крупный игрок начинает покупать, а точка D — это предположительно конечная цель, то есть уровень сопротивления, который на крупных таймфреймах встречается очень часто, и от которого постоянно начинаются продажи, и мы наблюдаем повышенный объем, где ОБЪЕМом в нашем случае будут выступать ПАССАЖИРЫ поезда.
Но не стоит забывать, что между точками А и D есть также точки B и C, которые выступают промежуточными уровнями сопротивления в целенаправленном трендовом движении к точке D.
Данные уровни служат своего рода лишь отдыхом для машиниста (он же крупный игрок), а также возможностью заправиться продовольствием либо топливом перед продолжением движения. 
В таком случае, начальная остановка A выступает станцией, где хотят сесть множество пассажиров в поезд, чтобы добраться до конечной точке D и, таким образом, забрать максимальную прибыль в нашей сделке (поездке, путешествии кому как нравится).
В точке А мы с Вами увидим не только большое количество желающих сесть в поезд, но и тех, кто будет бежать за поездом, чтобы зацепиться хоть за какой-то поручень в надежде, что его понесут к прибыли! ТУТ мы и увидим повышенный объем, подтверждающий тот факт, что мы садимся в нужный поезд.

( Читать дальше )

Отличного начала недели, дорогие друзья!

Сегодня хотелось бы сконцентрировать внимание на самом сильном инструменте срочного рынка — СБЕРБАНКЕ! 

Данный фьючерс демонстрирует сильное трендовое движение с постоянным импульсным пробитием всех своих важных уровней сопротивления. Очевиден тот факт, что фьючерс SBER выглядит сильнее других инструментов, и, на наш взгляд, к нему стоит присмотреться.

К тому же, сегодняшнее утреннее открытия дает четкое понимание силы тренда и сигнал к тому, что скорее всего в ближайшее время мы с Вами станем свидетелями таких уровней как 9500/9600, 10000-100500 и возможно, даже выше, вплоть до 11000 по фьючерсу. Но откуда взяты данные цифры? Нельзя же просто называть уровни, которые первыми приходят на ум.

( Читать дальше )

Добрый день уважаемые коллеги!

Прошедшая неделя была очень волатильная, многие инструменты показали направленные движения по тренду.

Рассмотрим ключевые уровни по некоторым эмитентам. Начнем с фьючерса на пару руб/дол (Si-12.15)

Хочется отметить, что цена нащупала поддержку в районе 62000, которую вот уже 2-ю неделю не удается преодолеть. Сопротивление находиться в зоне 64150 — 64500, при пробое и закреплении выше мы можем увидеть рост цены к 66700. Если инструменту удастся пробить — 62000, то ближайший уровень поддержки находится на 60000, а при его пробое вполне возможно увидим 56000.
 

Фьючерс на Сбербанк (SBRF-12.15)

На дневном графике четко просматривается сильный восходящий тренд. После набора позиции покупателем на протяжении 4 дней в зоне 8730-8750, мы увидели сильный импульс вверх и закрытие выше уровня сопротивления 9150, из этого можно предположить, что рост цены продолжится, шортить нельзя. Посмотреть, где находиться сопротивление по этому графику невозможно, но, глядя на график акции, отметим уровень 100-105 и даже 110, перенеся на фьючерс, выходит 10000-10500 или 11000 соответственно

( Читать дальше )

Всем доброго дня.

Сегодня поговорим немного о диверсификации и дроблении рисков на коррелируемых инструментах. Разберем на примере вчерашних шортовых сделок по фьчерсам на Евро и на Швейцарский франк. 

Сначала о причинах входа в шорт: на дневном графике сформировались ложные пробои уровней.

На 6Е зона сопротивления в области 1,1360 — 1,1370. День закрылся под этой ценовой зоной. Плюс накануне нам показывали шорт, из которого нас благополучно выкинули таким мощным ложным выносом. День закрылся на цене 1,1350. Вход в шорт по цене 1,3566 от локального уровня часа.

Технически стоп лосс нужно было ставить за High дня на 1,1405. Однако стоп в 40 пунктов на 6Е автоматически обрекает нас на среднесрочную сделку и труднопредсказуемый запас хода по ней. Поэтому стоп был выставлен за локальный максимум в пределах волатильности инструмента 20 пунктов. 

на 6S зона сопротивления более широкая, а ложный пробой ее более выраженный 1,0530 — 1,0490. А день закрылся на цене 1,0475. 

( Читать дальше )

Сделки по разделу фьючерсы СМЕ Group за пятницу 16.10.2015

 

Сегодня мы подробно разберем шорт на пшенице в пятницу:

На дневном графике в четверг цена пробила значимый уровень в области 504,00, а сам день закрылся под ним и под самый свой Low. Для сельхоз культур этого уже достаточно, чтобы рассматривать их в шорт.

Плюс видно, как после продолжительной волны роста с 4го сентября по 7 октября цена стала обновлять вниз свои High и Low 

 

 

Вход был от дневного уровня с запасом по цене 503,00. Стоп 13 тиков (3,25 поинта) на 506,25. Выставляли его за объем лимитных поглощений. На Range графике с фильтром по дельте видно, как цена шла в четверг. На цене 506 выраженная положительная дельта между сделками, прошедшими по биду и по аску. А ниже сразу резко отрицательная  - продавливающий объем рыночных продаж.

 

( Читать дальше )

Все торговые портфели, представленные Smart Money 24, позволяют точно просчитать максимальный риск на сделку и риск на торговый депозит. Максимальный риск на торговый депозит в системе управления капиталом так же называется максимальная просадка по счету (drowdown) см. раздел Глоссарий. Оценить этот показатель можно в каждом торговом портфеле в разделе статистика торговли.

Во всех наших торговых портфелях работа ведется с риском на сделку 0,5% от депозита. Это означает, что при таком риске на сделку, доходность портфеля равна указанной на сайте, а максимальный убыток (максимальный риск по счету) равен вышеуказанному показателю.

Приведем пример: если торговый счет равен $100 000, а максимальный риск по счету равен 4,15% — то есть $4150, то за весь период торговли просадка по счету не превышала эту сумму. А доходность при таком риске по счету, например, за 2014 год равна 136,19%, то есть $136 190.

Если Вы хотите увеличить риск на сделку с 0,5% до 1% ($1000), то доходность по счету будет в 2 раза выше, равно как и максимальный риск. Однако, это не исключает возможности использовать торговые сигналы с меньшей суммой на депозите. Если же Вы хотите торговать на депозите с меньшей суммой, например $50 000, а риск на сделку оставить равным 1% ($500), то в деньгах доходность будет равна депозиту в $100 000, а в процентах от счета она будет в 2 раза выше.

( Читать дальше )

«Терпение вознаграждается» - Уоррен Баффет

Все, кто когда-нибудь пробовал торговать или торгует на фондовом рынке, сталкивались с проблемой выдержки в прибыльных сделках. Насколько легко получить убыток, настолько же тяжело высидеть правильную прибыльную сделку. В жизни часто бывает, что нам надо чего-то ждать: вначале мы ждем, чтобы пойти в школу, потом в университет, на работу, ждем свадьбу, ребенка, так вот и на рынке нужно ждать, свою точку входа, цель отмеченную заранее.
Кажется, все легко, открыл позицию, поставил стоп, выставил тейк-профит и ждешь. Но как же тяжело делать все просто. Если мы получили череду убыточных сделок, и после еще одного входа эмитент идет в нашу сторону и вот-вот уже исполнит выставлен заранее тейк-профит, но не доходит несколько пунктов, что происходит, начинается перестановка цены ниже, рост бурных эмоций, огорчение что не вышел раньше и выход на эмоциях по рыночной цене в маленький плюс или в ноль, и после этого цена идет к намеченой цели. Нарушается торговая модель, которая при неправильном соблюдении работает против нас. Для успешной торговли надо брать соотношение риск/прибыль 1:3 и 1:4, при 30-40% прибыльных сделок, то есть на каждые 10 сделок разрешено 6-7 отрицательных. Но в 3-4 прибыльных взять цель, если она объективна. Нельзя выходить раньше своей цены. Если не получается сидеть выставляем связанную заявку (тейк-профит-стоп-лосс) и уходим или убрать окно с обозначением прибыли, чтоб не отвлекало от работы. Помните — пока сделка не закрыта, текущая прибыль в открытой позиции не считается. Ее нет. 
Для тренировки выдержки можно использовать рыбалку или складывание пазлов, рисование или любую другую работу руками. Эти методы хорошо влияют на дисциплину и помогают приобрести такое важное для трейдера, умение держать прибыльные позиции. Но в любом случае все зависит решений от исполнителя торговой системы (трейдера).
 

( Читать дальше )

Спекуляции на рынке – сложная задача, которая проверяет наши эмоции больше, чем мы можем себе представить. Ключевые отличия между теми, кто терпит неудачу и теми, кто достигает успеха, заключается в том, что успешные принимают все сложности пути. Большинство боится неудачи. Нужно понять, что неудачи СЛУЧАЮТСЯ ДЛЯ ВАС, это возможность роста. Нужно улыбаться неудаче, которая дает вам столь ценные знания для будущего развития.

Страх – это то, что удерживает многих людей от процесса роста и достижения новых высот. Страх ослабляет и удерживает людей. Пока Ваш страх на свободе, вам не удастся достичь всего того, о чем Вы так мечтали, прийдя в трейдинг.

Является ли страх потерь денег в трейдинге для Вас проблемой? Большинство без колебаний ответит – ДА! Почему именно этот ответ сразу приходит на ум у многих трейдеров, которые изо дня в день терпят неудачи? Вы не поверите, но ответ довольно прост.Для того, чтобы торговать на рынке, необходимо сначала научиться понимать, как он функционирует. Все кроется в мельчайших деталях, которые многие попросту пропускают. Перед тем, как начать торговать тот или иной инструмент, посмотри на него, проанализируйте, узнайте, как он ходит, большими или маленькими свечами, какой размер стопа может быть допустимым для вашего стиля торговли, сколько вы можете теоретически заработать если все сложится по вашему сценарию. И вообще, понимаете ли вы, что происходит в том или другом инструменте.

( Читать дальше )

Сделки по разделу Фьючерсы ММВБ-РТС 08.10.2015

 1. Лонг по фьючерсу на нефть BR-12.15 Вход в лонг от зеркального уровня 51.8. Инструмент набрал силу после пробоя сильного уровня 50$. Был выставлен buy limit ордер, и цена успешно его исполнила. Стоп спрятан за лоу предыдущего  дня. После входа в позицию, цена ушла вниз и была недалеко от стопа. Конечно сейчас можно сказать что войти в позицию надо было ниже, но по факту никогда не знаешь с какого уровня цена начнет расти/падать. Цель  изначально была по цене 53.5, но в 21:00 выходила важная новость заседение Федерального комитета по открытым рынкам, что очень сильно могло повлиять на поведение эмитента, поэтому приняли решение перенести цель в соотношении 1: 3. Риск в сделке 0,49% (4900 руб.) Итог цель выполнена + 1,48% (+14830 руб). 
 2. Лонг по фьючерсу на Сбербанк SBRF-12.15

( Читать дальше )

Пример торгового анализа Forex

На дневном графике видим широкий флет с нижней границей 1181, верхней границей 1415 и условной серединой флета на цене 1290. 

С 13 по 17 февраля цена на повышенном объеме совершила резкое импульсное движение вверх, пробившее середину флета, что говорит о срабатывании стопов игроков, работавших на отскок в шорт от середины. 

Последние 2 дня мы видим коррекцию к лонговому импульсу. Ожидаем остановку в области 50% лонговой волны, где будем искать входы в лонг с целью до уровня High предыдущего дня — 1322.

В течение торгового дня мы видим, как цена дважды подходила к уровню на повышенных объемах и не смогла его пробить, что подтверждает наш лонговый сценарий. Как видим, он полностью себя отработал к концу дня. 
 

( Читать дальше )